運用資金はいくら必要?

このシステムの運用にはどの位の資金が必要ですか?
という質問を最近よくいただきます。

そうです!
資金管理はトレードで最も大切な事柄ですね。

一般的によく言われるのは
●証拠金+最大ドローダウンの2倍
●証拠金の3倍
などだと思いますが、破産確率を計算して資金を決める方も多いようです。

破産確率

「Control tower ZAK」や
「勝ち組トレーダーになる1つの法則と4つのステップ」
のように破産確率を計算するソフトが同梱されているシステムもありますが、
簡易的ではありますが、無料のものがこちらからダウンロードできます。

定率と定額の計算しかできませんが、
定率の計算方法がトレーダーの間ではよく使われているようです。

破産率は1%以下が望ましく、0%が理想です。
5%以下が最低レベルと言われています。

例えば、次のようなシステムがあったとします。
勝率54%、
勝ち平均2.9万円、負け平均▲2.5万円
ペイオフレシオ=勝ち平均2.9万円÷2.5万円=1.16
LC設定250円、運用枚数ミニ3枚

当然証拠金がミニ3枚分の6.6万円×3枚=19.8万円、
口座資金がこの19.8万円を切ったら追証がかかりますので、
19.8万円を破産基準とします。
(賭け率はLC金額÷資金で計算します)

これを資金30万円で運用すると

なんと、破産確率は30%前後で、極めて危ない運用になります。

50万円の資金で運用したら

1%前後となり、かなり破産確率が下がります。

破産確率を0%にするには

90万円の資金が必要で、
これだけの資金があれば、まずは安心と言うことになります。

ぎりぎり5%以下ということになると

43万円が最低ラインということになります。
もちろん安心というレベルではなく、
破産の可能性は大いに考えておく必要があります。

実際この例にとったシステムは
最大ドローダウンが50万円近くなっています。
資金50万円で運用していてもアウトでしたので、
90万円以上の資金が正解だったということになります。

相場においては資金管理がすべてと言っても過言ではありませんので、
皆様もよくよく考えて運用をお願いします。

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